Spectral Theory of Large Dimensional Random Matrices and Its Applications to Wireless Communications and Finance Statistics: Random Matrix Theory and Its Applications

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Spectral Theory of Large Dimensional Random Matrices and Its Applications to Wireless Communications and Finance Statistics: Random Matrix Theory and Its Applications

Fang, Zhaoben/ Liang, Ying-chang/ Bai, Zhidong

ウェブストア価格 ¥20,006（本体¥18,188）
World Scientific Publishing Co Pte Ltd（2014/04発売）
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製本 Hardcover:ハードカバー版／ページ数 232 p.
言語 ENG
商品コード 9789814579056
DDC分類 519.2

Full Description

The book contains three parts: Spectral theory of large dimensional random matrices; Applications to wireless communications; and Applications to finance. In the first part, we introduce some basic theorems of spectral analysis of large dimensional random matrices that are obtained under finite moment conditions, such as the limiting spectral distributions of Wigner matrix and that of large dimensional sample covariance matrix, limits of extreme eigenvalues, and the central limit theorems for linear spectral statistics. In the second part, we introduce some basic examples of applications of random matrix theory to wireless communications and in the third part, we present some examples of Applications to statistical finance.

Introduction; Limiting Spectral Distributions; Extreme Eigenvalues; CLT of LSS; Limiting Behavior of Eigenmatrix of Sample Covariance Matrix; Wireless Communications; Limiting Performances of Linear and Iterative Receivers; Applications to Finance.