Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions (Bocconi & Springer Series) （2011）

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Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions (Bocconi & Springer Series) （2011）

Hirsch, Francis/ Profeta, Christophe/ Roynette, Bernard

ウェブストア価格 ¥22,919（本体¥20,836）
Springer Verlag（2013/07発売）
外貨定価 US$ 109.99
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製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 388 p.
言語 ENG
商品コード 9788847025196
DDC分類 519

Full Description

We call peacock an integrable process which is increasing in the convex order; such a notion plays an important role in Mathematical Finance. A deep theorem due to Kellerer states that a process is a peacock if and only if it has the same one-dimensional marginals as a martingale. Such a martingale is then said to be associated to this peacock.
In this monograph, we exhibit numerous examples of peacocks and associated martingales with the help of different methods: construction of sheets, time reversal, time inversion, self-decomposability, SDE, Skorokhod embeddings. They are developed in eight chapters, with about a hundred of exercises.

Some Examples of Peacocks.- The Sheet Method.- The Time Reversal Method.- The Time Inversion Method.- The Sato Process Method.- The Stochastic Differential Equation Method.- The Skorokhod Embedding (SE) Method. Comparison of Multidimensional Marginals.