Description
(Short description)
In den beiden ersten Bänden wurden die mathematischen Grundlagen der Analysis und der linearen Wirtschaftsalgebra behandelt, die zum Lösen ökonomischer Fragestellungen unentbehrlich sind. Dieses Wissen reicht aber nicht aus, um dynamische Finanz- und Wirtschaftsmodelle zu verstehen. Um Konjunktur- und Wachstumsmodelle zu begreifen, bedarf es in erster Linie der Kenntnis über das Lösen von Differenzen- und Differentialgleichungen und -gleichungssystemen.
(Text)
Die wichtigsten Lösungsansätze werden in den beiden ersten Teilen des Bandes 3 anschaulich dargestellt und auf zahlreiche klassische Wirtschaftsmodelle der Volks- und der Betriebswirtschaftslehre angewendet. Für die praktische Anwendung hilfreich sind insbesondere die Stabilitätsbetrachtungen. Im dritten Teil dieses Bandes wird die Wahrscheinlichkeitstheorie mit ihren mathematischen Grundlagen dargestellt. Darauf aufbauend werden im letzten Teil stochastische Prozesse betrachtet, die in letzter Zeit mit dem wachsenden Interesse für mathematische Modelle der Finanzwissenschaft immer bedeutsamer wurden. Neben Markoff-Prozessen mit diskreter und stetiger Zeitabhängigkeit werden Wienerprozesse, Martingale und deren Anwendungen behandelt. Zahlreiche Beispiele und Kontrollaufgaben erleichtern das Verständnis und machen den Leser mit den Rechenverfahren vertraut.
(Table of content)
A. Differenzengleichungen und ihre Anwendung in den Wirtschaftswissenschaften
1. Grundlegende Definitionen und Aussagen über Differenzengleichungen
2. Lineare Differenzengleichungen 1. Ordnung
3. Lineare Differenzengleichungen 2. Ordnung (mit konstanten Koeffizienten)
4. Lineare Differenzengleichungen n-ter Ordnung (mit konstanten Koeffizienten)
5. Systeme linearer Differenzengleichungen (mit konstanten Koeffizienten) B. Differentialgleichungen und ihre Anwendungen in den Wirtschaftswissenschaften
6. Grundlegende Definitionen und Aussagen über Differentialgleichungen
7. Lineare Differentialgleichungen 1. Ordnung und 1. Grades
8. Lineare Differentialgleichungen 2. Ordnung (mit konstanten Koeffizienten)
9. Lineare Differentialgleichungen n-ter Ordnung
10. Systeme linearer Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten C. Wahrscheinlichkeitstheorie
11. Zufallsvorgänge, Ereignisse und Algebren
12. Wahrscheinlichkeiten
13. Zufallsvariable, Verteilungen D. Stochastische Prozesse
14. Grundlegende Definitionen und Aussagen über stochastische Prozesse
15. MARKOVsche Prozesse
16. WIENER-Prozesse
Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben
Anhang:
Komplexe Zahlen und trigonometrische Funktionen
Ausgewählte Literatur
Sachverzeichnis
(Author portrait)
Dr. rer. nat. Heinrich Rommelfanger ist Professor für Wirtschaftsmathematik am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
