オプション・プライシングへの時系列アプローチ A Time Series Approach to Option Pricing : Models, Methods and Empirical Performances （2015）

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オプション・プライシングへの時系列アプローチ<br>A Time Series Approach to Option Pricing : Models, Methods and Empirical Performances （2015）

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オプション・プライシングへの時系列アプローチ
A Time Series Approach to Option Pricing : Models, Methods and Empirical Performances （2015）

Chorro, Christophe/ Guégan, Dominique/ Ielpo, Florian

ウェブストア価格 ¥12,155（本体¥11,050）
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K（2014/12発売）
外貨定価 US$ 54.99
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製本 Hardcover:ハードカバー版／ページ数 188 p.
言語 ENG
商品コード 9783662450369

Full Description

The Black Scholes framework is introduced and by underlining its shortcomings, an alternative approach is presented that has emerged over the past ten years of academic research, an approach that is much more grounded on a realistic statistical analysis of data rather than on ad hoc tractable continuous time option pricing models.