Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien : Eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen (Komplexität, Entrepreneurship und Ökonomische Bildung) / Wagner, Waldemar

Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien : Eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen (Komplexität, Entrepreneurship und Ökonomische Bildung) （1. Aufl. 2019）

個数：

Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien : Eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen (Komplexität, Entrepreneurship und Ökonomische Bildung) （1. Aufl. 2019）

Wagner, Waldemar

ウェブストア価格 ¥13,542（本体¥12,311）
Springer Gabler（2018/11発売）
外貨定価 US$ 64.99
ポイント 123pt

オンデマンド(OD/POD)版です。キャンセルは承れません。

【入荷遅延について】
世界情勢の影響により、海外からお取り寄せとなる洋書・洋古書の入荷が、表示している標準的な納期よりも遅延する場合がございます。
おそれいりますが、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

◆画像の表紙や帯等は実物とは異なる場合があります。

◆ウェブストアでの洋書販売価格は、弊社店舗等での販売価格とは異なります。
また、洋書販売価格は、ご注文確定時点での日本円価格となります。
ご注文確定後に、同じ洋書の販売価格が変動しても、それは反映されません。

製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 297 p.
言語 GER
商品コード 9783658244422
DDC分類 330.01

Full Description

Um die klassische Eventstudie zu erweitern, entwickelt Waldemar Wagner ein theoriegestütztes Verfahren. Hierfür verwendet der Autor die Methoden der Theorien Nichtlinearer Dynamischer Systeme, um neben den linearen Abhängigkeiten in ökonomischen Zeitreihen auch die Existenz und zeitliche Entwicklung von nichtlinearen Abhängigkeiten zu identifizieren. Die daraus resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Märkte und bieten die Grundlage für vollkommen neuartige Forschungsansätze für die Identifikation von systematischen Marktineffizienzen im Umfeld von wiederkehrenden Ereignissen.

Die Messung der Markteffizienz mithilfe von Dimensionalitätskonzepten.- Besonderheiten und Limitationen der Dimensionsmaße im Einsatz mit ökonomischen Daten.- PD2-Eventstudie als Methode zum Nachweis temporärer Änderungen in den Nichtlinearitäten.