Autokorrelationen in der historischen Simulation : Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken (Business, Economics, and Law) （1. Aufl. 2018）

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Autokorrelationen in der historischen Simulation : Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken (Business, Economics, and Law) （1. Aufl. 2018）

Boka, Noel

ウェブストア価格 ¥10,346（本体¥9,406）
Springer Gabler（2018/03発売）
外貨定価 US$ 49.99
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製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 113 p.
言語 GER
商品コード 9783658211073
DDC分類 330.015195

Full Description

Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung führt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation. Nach der Verknüpfung der grundlegenden statistischen Eigenschaften mit der praktischen Anwendung folgt eine umfassende empirische Analyse zu den verschiedenen Ausprägungen und Einflussfaktoren. So kann zusammengefasst werden, dass die Differenzenmethode eine ausreichende Prognosegüte gewährleistet. Für niveauunabhängige Verfahren kann hingegen ein Kausalzusammenhang aus geminderter Prognosegüte und Autokorrelationen festgestellt werden.

Konzepte der barwertigen Zinsrisikomessung.- Determinanten der Autokorrelation in der historischen Simulation.- Autokorrelation unter Verwendung unterschiedlicher Zinskurven und Vorgehensweisen.- Analyse der Prognosegüte vor dem Hintergrund verschiedener Autokorrelationseffekte.- Bereinigung von Autokorrelationen.