Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung : Mathematische Fundierung und Analyse (Mathematische Optimierung und Wirtschaftsmathematik | Mathematical Optimization and Economathematics)

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Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung : Mathematische Fundierung und Analyse (Mathematische Optimierung und Wirtschaftsmathematik | Mathematical Optimization and Economathematics)

Natolski, Jan

ウェブストア価格 ¥10,346（本体¥9,406）
Springer Spektrum（2017/12発売）
外貨定価 US$ 49.99
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製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 172 p.
言語 GER
商品コード 9783658203757
DDC分類 330.015195

Full Description

Jan Natolski behandelt die Problematik der Quantifizierung des Risikokapitals aus einer theoretischen Perspektive, die in wertvolle Impulse für die praktische Handhabung mündet. Dies ist ein wichtiger Schritt, da Versicherungsunternehmen durch die Richtlinie Solvency II verpflichtet sind, genügend Risikokapital zu hinterlegen, um die Gefahr der Insolvenz möglichst gering zu halten. Als zentrales Resultat zeigt der Autor, dass die in der Praxis verwendete Methode der Replikation mathematisch fundiert ist. Dabei setzt er Methoden aus verschiedenen mathematischen Gebieten, so z.B. der Optimierung und der Stochastik, ein.

Definition des Replikationsproblems.- Begründung der Replikationstheorie.- Diskussion der Replikationsparameter.- Konvergenz von Monte-Carlo-Verfahren.