Stochastische Modelle Der Aktuariellen Risikotheorie : Eine Mathematische Einführung (Masterclass) （2014）

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Stochastische Modelle Der Aktuariellen Risikotheorie : Eine Mathematische Einführung (Masterclass) （2014）

Gatto, Riccardo

ウェブストア価格 ¥7,241（本体¥6,583）
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K（2014/04発売）
外貨定価 US$ 34.99
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製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 196 p.
言語 GER
商品コード 9783642539510
DDC分類 368.01

Description

(Text)
Stochastische Modelle sind bei der Bewertung von Schadensbeträgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung. Das Buch gibt eine Einführung in die dabei verwendeten Modelle für kleine und große Schadensbeträge wie auch in die stochastische Prozesse der aktuariellen Risikotheorie (Zählprozesse und Poisson-Prozess). Zentrales Thema ist die Analyse der Ruinwahrscheinlichkeit, wobei exakte Berechnungsmethoden, asymptotische Approximationen und numerische Algorithmen wie Monte Carlo-Simulation und schnelle Fourier-Transformation vorgestellt werden. Ein Appendix mit wichtigen Resultaten der Wahrscheinlichkeitstheorie erleichtert die Lektüre dieses Buches.
(Table of content)
Einleitung.- Modelle für individuelle Risiken.- Zählprozesse und zusammengesetzte Prozesse.- Risikoprozess und Ruintheorie.- Erneuerungstheorie.- Exponentieller Maßwechsel und Anwendungen.- Appendix.- Referenzen.
(Author portrait)
Prof. Dr. Riccardo Gatto, Universität Bern, Institut für Mathematische Statistik und Versicherungslehre, Schweiz