Analytically Tractable Stochastic Stock Price Models (Springer Finance) （2012）

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Analytically Tractable Stochastic Stock Price Models (Springer Finance) （2012）

Gulisashvili, Archil

ウェブストア価格 ¥13,908（本体¥12,644）
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K（2014/10発売）
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製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 362 p.
商品コード 9783642433863

Full Description

For instance, in the Hull-White model the volatility process is a geometric Brownian motion, the Stein-Stein model uses an Ornstein-Uhlenbeck process as the stochastic volatility, and in the Heston model a Cox-Ingersoll-Ross process governs the behavior of the volatility.