Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance) / By Norbert Hilber, Oleg Reichmann, Christoph Schwab et al.

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計量ファイナンスのための計算法<br>Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance) （2013. 285 S. 23,5 cm）

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計量ファイナンスのための計算法
Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance) （2013. 285 S. 23,5 cm）

By Norbert Hilber, Oleg Reichmann, Christoph Schwab et al.

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製本 Hardcover:ハードカバー版
商品コード 9783642354007

Full Description

This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Lévy and stochastic volatility models.