ベイズ推定を用いたオペレーション･リスクのモデリング Modelling Operational Risk Using Bayesian Inference

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ベイズ推定を用いたオペレーション･リスクのモデリング<br>Modelling Operational Risk Using Bayesian Inference

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ベイズ推定を用いたオペレーション･リスクのモデリング
Modelling Operational Risk Using Bayesian Inference

Shevchenko, Pavel V.

Springer（2010/11発売）

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製本 Hardcover:ハードカバー版／ページ数 310 p.
商品コード 9783642159220

基本説明

This book is devoted to quantitative issues in LDA (Loss Distribution Approach). In particular, the use of Bayesian inference is the main focus.

Full Description

This has formally defined operational risk and introduced corresponding capital requirements.

Many banks are undertaking quantitative modelling of operational risk using the Loss Distribution Approach (LDA) based on statistical quantification of the frequency and severity of operational risk losses.