Description
(Text)
Die herkömmliche Abbildung von Erwartungen in Makromodellen ist entweder zu primitiv (autoregressive Ansätze) oder aus Sicht der Wirtschaftssubjekte zu anspruchsvoll (rationale Ansätze). Diesen Extremen wird in der Arbeit das Konzept "Erfahrungsregel-basierter Erwartungen" gegenübergestellt, das den Wirtschaftssubjekten ein theoriegeleitetes und erfahrungsabhängiges Prognoseverhalten ermöglicht (Bsp.: "Bei hoher Arbeitslosigkeit und normaler Geldmengenexpansion wird mit geringem Preisauftrieb gerechnet."). Die technische Handhabung dieses Ansatzes ermöglicht ein hybrides Neuro-Fuzzy-System, dessen Aufbau und Funktionsweise ausführlich beschrieben wird. Dieses wurde zusammen mit einem Konjunkturmodell in der Simulationssoftware MAKROMAT-nfx umgesetzt. Das Programm wird in diesem Buch anhand zahlreicher Beispielstudien dokumentiert und kann kostenlos aus dem WWW bezogen werden.
(Table of content)
Aus dem Inhalt: Überwindung extremer Annahmen der bisherigen Erwartungsmodellierung in Makromodellen - Verbindung von Makroökonomik und Künstlicher Intelligenz - Simulationssoftware MAKROMAT-nfx für den experimentellen Umgang mit dem Neuro-Fuzzy-Erwartungsgenerator - Ausgangspunkt für empirische Anwendungen.
(Author portrait)
Der Autor: Stefan Kooths, geboren 1969 in Mettmann. Von 1988 bis 1993 Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Münster als Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes. 1992 Deutsch-Österreichischer Hochschul-Software-Preis für die makroökonomische Simulationssoftware MAKROMAT, 1993 Abschluß zum Diplom-Volkswirt. Seit 1993 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für industriewirtschaftliche Forschung der Universität Münster, darüber hinaus beschäftigt mit CAL-Softwareentwicklung, Lehrveranstaltungen sowie der Leitung eines computergestützten Tutorenprogramms auf der Basis von MAKROMAT. Von 1995 bis 1997 Doktorandenförderung der Studienstiftung des deutschen Volkes, 1998 Promotion.
