Penalising Brownian Paths (Lecture Notes in Mathematics) 〈Vol. 1969〉

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Penalising Brownian Paths (Lecture Notes in Mathematics) 〈Vol. 1969〉

Roynette, B./ Yor, M.

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Springer（2009/03発売）
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製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 320 p.
言語 ENG
商品コード 9783540896982
DDC分類 519

Full Description

Penalising a process is to modify its distribution with a limiting procedure, thus defining a new process whose properties differ somewhat from those of the original one. We are presenting a number of examples of such penalisations in the Brownian and Bessel processes framework. The Martingale theory plays a crucial role. A general principle for penalisation emerges from these examples. In particular, it is shown in the Brownian framework that a positive sigma-finite measure takes a large class of penalisations into account.

Some penalisations of theWiener measure.- Feynman-Kac penalisations for Brownian motion.- Penalisations of a Bessel process with dimension d(0 d 2) by a function of the ranked lengths of its excursions.- A general principle and some questions about penalisations.