債券オプションのプライシング Pricing of Bond Options : Unspanned Stochastic Volatility and Random Field Models (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 615) （2008. X, 138 S. 23 SW-Abb., 1 Tabellen. 235 mm）

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債券オプションのプライシング<br>Pricing of Bond Options : Unspanned Stochastic Volatility and Random Field Models (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 615) （2008. X, 138 S. 23 SW-Abb., 1 Tabellen. 235 mm）

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債券オプションのプライシング
Pricing of Bond Options : Unspanned Stochastic Volatility and Random Field Models (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 615) （2008. X, 138 S. 23 SW-Abb., 1 Tabellen. 235 mm）

Repplinger, Detlef

SPRINGER, BERLIN（2008発売）

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製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 137 p.
言語 ENG
商品コード 9783540707219

Full Description

The USV models postulate a correlation between the bond price dynamics and the subordinated stochastic volatility process, whereas Random Field models allow for a deterministic correlation structure between bond prices of different terms.