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Full Description
Dieses Lehrbuch bietet eine umfassende Einfuhrung in das finanzwirtschaftliche Risikomanagement. Die Darstellung der konzeptionellen Grundlagen umfasst neben einer entscheidungstheoretisch fundierten Betrachtung des Risikomanagements auch institutionelle Aspekte des Risikomanagements in Unternehmen. Die Messung, Bewertung und Steuerung von Marktrisiken und Ausfallrisiken bilden die beiden Schwerpunkte des Buches. Im Bereich der Marktrisiken fuhrt das Buch in die Bewertung von Optionen, Futures und Swaps ein, einschliesslich des Value-at-Risk-Konzepts und der Steuerung von Marktpreisrisiken anhand von Hedgingstrategien. Die Ausfuhrungen zu Ausfallrisiken umfassen sowohl die ex-post- als auch die ex-ante-Quantifizierung von Bonitatsrisiken mit traditionellen und neuen Methoden. Den Abschluss bilden Portfoliomodelle und die intensive Nutzung von Kreditderivaten.
Contents
Einfuhrung.- Risikomanagement fur Wirtschaftsunternehmen.- Zum Aufbau des Buches.- Grundlagen eines finanzwirtschaftlichen Risikomanagements.- Begriffliche Grundlagen des Risikomanagements; Funktionale Aspekte des Risikomanagements; Marktrisikomanagement.- Preisbildungsmodelle fur Finanztitel.- Finanzmathematische und finanzierungstheoretische Grundlagen; Preisbildungsmodelle fur Basis-Finanztitel; Preisbildungsmodelle fur Derivate; Marktrisikoanalyse.- Analyse des Zinsanderungsrisikos; Analyse des Wahrungsrisikos; Analyse von Aktienkursrisiken und sonstigen Marktrisiken; Analyse des Unternehmensrisikos mit Value-at-Risk-Modellen; Marktrisikopolitik.- Risikopolitik fur Zinsanderungsrisiken; Risikopolitik fur Wahrungsrisiken; Risikopolitik fur Aktienkurs- und sonstige Marktrisiken; Risikopolitik mit Value-at-Risk-Modellen; Empirische Relevanz einzelner Instrumente; Kreditrisikomanagement.- Einfuhrung.- Kreditrisikoanalyse: Identifikation und Messung von Kreditrisiken; Identifikation von Kreditrisiken; Traditionelle und neuere, praxisorientierte Verfahren zur Messung des Kreditrisikos; Theoretische Ansatze zur Messung des Kreditrisikos; Kreditrisikopolitik: Bewertung und Steuerung von Kreditrisiken.- Einfuhrung; Bewertung und Preisgestaltung einzelner Vertrage; Bewertung und Preisgestaltung des Kreditportfolios; Risikoadjustierte Performancemessung; Instrumente zur Steuerung; Kreditrisikokontrolle: Monitoring und Work-Out; Weitere Aspekte des Risikomanagements.- Cross Risk: Zur Integration von Marktrisiken und Kreditrisiken.- Einfuhrung; Ansatze zur Quantifizierung des Risikoverbundes ohne Berucksichtigung von wechselseitigen Abhangigkeiten; Ansatze zur Quantifizierung des Risikoverbundes unter Berucksichtigung ausgesuchter einzelner Interdependenzen; Institutionale Aspekte des Risikomanagements.- Empirie: Risikomanagement in der Wirtschaftspraxis.- Literaturverzeichnis.- Stichwortverzeichnis
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