Using Fundamental Analysis and an Ensemble of Classifier Models Along with a Risk-Off Filter to Select Outperforming Companies (Synthesis Lectures on Technology Management & Entrepreneurship) / Moura, Manuel/ Neves, Rui

Using Fundamental Analysis and an Ensemble of Classifier Models Along with a Risk-Off Filter to Select Outperforming Companies (Synthesis Lectures on Technology Management & Entrepreneurship) （2025）

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Using Fundamental Analysis and an Ensemble of Classifier Models Along with a Risk-Off Filter to Select Outperforming Companies (Synthesis Lectures on Technology Management & Entrepreneurship) （2025）

Moura, Manuel/ Neves, Rui

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Springer International Publishing AG（2024/06発売）
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製本 Hardcover:ハードカバー版／ページ数 71 p.
言語 ENG
商品コード 9783031620607

Full Description

The risk adjusted performance of the final model, supported by the risk-off filter, achieves a Sharpe ratio of 1.63 which surpasses both the model's performance without the filter that delivers Sharpe ratio of 1.41 and the one from the S&P500 index of 0.80.