Simulating Copulas: Stochastic Models, Sampling Algorithms, and Applications (Series in Quantitative Finance)

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Simulating Copulas: Stochastic Models, Sampling Algorithms, and Applications (Series in Quantitative Finance)

Scherer, Matthias/ Mai, Jan-frederik

ウェブストア価格 ¥23,640（本体¥21,491）
Imperial College Press（2012/08発売）
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製本 Hardcover:ハードカバー版／ページ数 312 p.
言語 ENG
商品コード 9781848168749
DDC分類 519.535

Full Description

This book provides the reader with a background on simulating copulas and multivariate distributions in general. It unifies the scattered literature on the simulation of various families of copulas (elliptical, Archimedean, Marshall-Olkin type, etc.) as well as on different construction principles (factor models, pair-copula construction, etc.). The book is self-contained and unified in presentation and can be used as a textbook for advanced undergraduate or graduate students with a firm background in stochastics. Alongside the theoretical foundation, ready-to-implement algorithms and many examples make this book a valuable tool for anyone who is applying the methodology.

General Introduction to Copulas; Univariate Sampling Schemes; Introduction to Monte Carlo Techniques; Elliptical Copulas; Archimedean Copulas; Marshall-Olkin Copulas; Pair-Copula Construction; Applications.