株式ポートフォリオ管理入門<br>Introduction to Stock Portfolio Management (Chapman and Hall/crc Financial Mathematics Series)

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株式ポートフォリオ管理入門
Introduction to Stock Portfolio Management (Chapman and Hall/crc Financial Mathematics Series)

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  • 製本 Hardcover:ハードカバー版／ページ数 256 p.
  • 言語 ENG
  • 商品コード 9781439811900
  • DDC分類 332.6322

Full Description

Emphasizing the need for knowledge of modern finance theory in portfolio management, this text explains why theory should precede mathematics when it comes to money management. It presents key concepts underlying portfolio management theory, followed by examples and applied exercises to enforce understanding of concepts and principles. The author introduces the basic notions of finance such as markets, uncertainty, and random asset prices and explains the economic grounds of stock portfolio optimization. The book also covers the asset selection process, efficient portfolios building, Markowitz optimization methodology, and performance assessment tools.

Contents

Introduction: Basics and tips. Quantitative management. Introducing the economic theory of choice. Stock Selection and Portfolio Evaluation: Stock selection. Markowitz model. Portfolio Selection: Optimality Criteria: Expected utility theory. Other optimization criteria. Portfolio Selection: Performance: One-index models: CAPM (Sharpe 1964). Performance measure. Multi-index models' extensions. Appendices.