ジャンプ型確率過程を含む金融モデリング（第２版） Financial Modelling with Jump Processes, Second Edition (Chapman and Hall/crc Financial Mathematics Series) （2ND）

ジャンプ型確率過程を含む金融モデリング（第２版）<br>Financial Modelling with Jump Processes, Second Edition (Chapman and Hall/crc Financial Mathematics Series) （2ND）

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ジャンプ型確率過程を含む金融モデリング（第２版）
Financial Modelling with Jump Processes, Second Edition (Chapman and Hall/crc Financial Mathematics Series) （2ND）

Tankov, Peter/ Cont, Rama

ウェブストア価格 ¥20,717（本体¥18,834）
Chapman & Hall/CRC（2023/12発売）
外貨定価 UK£ 69.99
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製本 Hardcover:ハードカバー版／ページ数 606 p.
言語 ENG
商品コード 9781420082197
DDC分類 332.01519233

基本説明

Full Description

Including a new chapter on credit risk modelling and new developments in econometrics, the new edition of this bestselling resource provides an accessible overview of financials models based on jump processes used in risk management and option pricing. After presenting the necessary mathematics, the text presents theoretical, numerical, and empirical issues. While the emphasis is on demystifying technical difficulties so as to better understand applications, mathematical results are presented in a rigorous, though self-contained, manner, accessible to any reader having basic knowledge of the Black Scholes model. Concepts are illustrated through many numerical and empirical examples.

Overview. Mathematical tools. Simulation and estimation. Option pricing in models with jumps. Beyond Lévy processes. Appendices. Bibliography. Index.