通貨オプションの管理 Managing Currency Options in Financial Institutions : Vanna-Volga method (Routledge Advances in Risk Management)

通貨オプションの管理<br>Managing Currency Options in Financial Institutions : Vanna-Volga method (Routledge Advances in Risk Management)

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通貨オプションの管理
Managing Currency Options in Financial Institutions : Vanna-Volga method (Routledge Advances in Risk Management)

Lam, Yat-Fai/ Lai, Kin-Keung

ウェブストア価格 ¥45,224（本体¥41,113）
Routledge（2015/08発売）
外貨定価 US$ 220.00
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製本 Hardcover:ハードカバー版／ページ数 94 p.
言語 ENG
商品コード 9781138778054
DDC分類 332.45

Full Description

The book introduces how we can manage currency options with the Vanna-Volga method. It describes the underlying theories and applications of the Vanna-Volga method in managing currency options of a financial institution, conforming to the Basel III regulatory requirements which demand a high consistency between the valuation and market risk calculation methodologies of financial instruments.

The book illustrates with technical details to shed understanding on the major applications, including valuation, volatility recovery, dynamic portfolio replication and value-at-risk. Those who study finance, risk management, quantitative finance or similar areas, as well as practitioners who wish to learn how to valuate, hedge and manage the market risk of currency options with more advanced models and techniques will find the book of invaluable use.

1. Introduction 2. Development of Theories on Currency Option Management 3. Volatility Recovery 4. Value-at-risk Calculation 5. Dynamic Portfolio Replication 6. Conclusions