コピュラを用いた金融工学要説 Financial Engineering with Copulas Explained (Financial Engineering Explained)

コピュラを用いた金融工学要説<br>Financial Engineering with Copulas Explained (Financial Engineering Explained)

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コピュラを用いた金融工学要説
Financial Engineering with Copulas Explained (Financial Engineering Explained)

Mai, Jan-Frederik/ Scherer, Matthias

ウェブストア価格 ¥7,808（本体¥7,099）
Palgrave Macmillan（2014/10発売）
外貨定価 US$ 37.99
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製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 150 p.
言語 ENG
商品コード 9781137346308
DDC分類 332

Full Description

This is a succinct guide to the application and modelling of dependence models or copulas in the financial markets. First applied to credit risk modelling, copulas are now widely used across a range of derivatives transactions, asset pricing techniques and risk models and are a core part of the financial engineer's toolkit.

1. What are Copulas? 2. Which Rules for Handling Copulas Do I Need? 3. How to Measure Dependence? 4. What are Popular Families or Copulas? 5. How to Stimulate Multivariate Distributions? 6. How to Estimate Parameters of a Multivariate Model? 7. How to Deal with Uncertainty Concerning Dependence? 8. How to Construct a Portfolio-Default Model?