金融リスク管理の進歩：企業、仲介業者とポートフォリオの視点 Advances in Financial Risk Management : Corporates, Intermediaries and Portfolios

金融リスク管理の進歩：企業、仲介業者とポートフォリオの視点<br>Advances in Financial Risk Management : Corporates, Intermediaries and Portfolios

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金融リスク管理の進歩：企業、仲介業者とポートフォリオの視点
Advances in Financial Risk Management : Corporates, Intermediaries and Portfolios

Batten, Jonathan A. (EDT)/ Mackay, Peter (EDT)/ Wagner, Niklas (EDT)

ウェブストア価格 ¥23,074（本体¥20,977）
Palgrave Macmillan（2013/11発売）
外貨定価 US$ 109.99
ポイント 209pt

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製本 Hardcover:ハードカバー版／ページ数 411 p.
言語 ENG
商品コード 9781137025081
DDC分類 658.155

Full Description

The latest research on measuring, managing and pricing financial risk. Three broad perspectives are considered: financial risk in non-financial corporations; in financial intermediaries such as banks; and finally within the context of a portfolio of securities of different credit quality and marketability.

PART I: CORPORATE 1. Strategic Risk Management and Product Market Competition; Tim R. Adam and Amrita Nain 2. The Cash-Flow Risk of Corporate Market Investments; Craig O. Brown 3. Foreign Currency Hedging and Firm Value: A Dynamic Panel Approach; Shane Magee 4. Repurchases, Employee Stock Option Grants, and Hedging; Daniel A. Rogers 5. Do Managers Exhibit Loss Aversion in their Risk Management Practices?: Evidence from the Gold Mining Industry; Tim R. Adam, Chitru S. Fernando and Evgenia Golubeva PART II: INTERMEDIARIES 6. Does Securitization Affect Banks' Liquidity Risk? The Case of Italy; Francesca Battaglia and Maria Mazzuca 7. Stress Testing Interconnected Banking Systems; Rodolfo Maino and Kalin Tintchev 8. Estimating Endogenous Liquidity Using Transaction and Order Book Information; Philippe Durand, Yal?n Gündüz and Isabelle Thomazeau 9. The 2008 UK Banking Crash: Evidence from Option Implied Volatility; Ha Yan Raymond So, Tarik Driouchi and Zhiyuan Simon Tan 10. International Portfolio Diversification and the 2007 Financial Crisis; Jacek Niklewski and Timothy Rodgers 11. A Hybrid Fuzzy GJR-GARCH Modelling Approach for Stock Market Volatility: Forecasting; Leandro Maciel PART III: PORTFOLIOS 12. Robust Consumption and Portfolio Rules when Asset Returns are Predictable; Abraham Lioui 13. A Diversification Measure for Portfolios of Risky Assets; Gabriel Frahm and Christof Wiechers 14. Portfolio Allocation with Higher Moments; Asmerilda Hitaj and Lorenzo Mercuri 15. The Statistics of the Maximum Drawdown in Financial Time Series; Alessandro Casati and Serge Tabachnik 16. On the Effectiveness of Dynamic Stock Index Portfolio Hedging; Mohammad S. Hasan and Taufiq Choudhry 17. An Optimal Timing Approach to Option Portfolio Risk Management; Tim Leung and Peng Liu