モデルリスク管理：不確実性下のリスクの限界 Model Risk Management : Risk Bounds under Uncertainty

モデルリスク管理：不確実性下のリスクの限界<br>Model Risk Management : Risk Bounds under Uncertainty

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モデルリスク管理：不確実性下のリスクの限界
Model Risk Management : Risk Bounds under Uncertainty

Rüschendorf, Ludger/ Vanduffel, Steven/ Bernard, Carole

ウェブストア価格 ¥29,102（本体¥26,457）
Cambridge University Press（2024/01発売）
外貨定価 US$ 130.00
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製本 Hardcover:ハードカバー版／ページ数 345 p.
言語 ENG
商品コード 9781009367165
DDC分類 658.1552

Full Description

This book provides the first systematic treatment of model risk, outlining the tools needed to quantify model uncertainty, to study its effects, and, in particular, to determine the best upper and lower risk bounds for various risk aggregation functionals of interest. Drawing on both numerical and analytical examples, this is a thorough reference work for actuaries, risk managers, and regulators. Supervisory authorities can use the methods discussed to challenge the models used by banks and insurers, and banks and insurers can use them to prioritize the activities on model development, identifying which ones require more attention than others. In sum, it is essential reading for all those working in portfolio theory and the theory of financial and engineering risk, as well as for practitioners in these areas. It can also be used as a textbook for graduate courses on risk bounds and model uncertainty.

Introduction; Part I. Risk Bounds for Portfolios Based on Marginal Information: 1. Risk bounds with known marginal distributions; 2. Rearrangement algorithm; 3. Dual bounds; 4. Asymptotic equivalence results; Part II. Additional Dependence Constraints: 5. Improved standard bounds; 6. VaR bounds with variance constraints; 7. Distributions specified on a subset; Part III. Additional Information on the Structure: 8. Additional information on functionals of the risk vector; 9. Partially specified risk factor models; 10. Models with a specified subgroup structure; Part IV. Risk Bounds Under Moment Information: 11. Bounds on VaR, TVaR, and RVaR under moment information; 12. Bounds for distortion risk measures under moment information; 13. Bounds for VaR, TVaR, and RVaR under unimodality constraints; 14. Moment bounds in neighborhood models; References; Index.