金融市場のボラティリティ予測（第３版） Forecasting Volatility in the Financial Markets (Quantitative Finance Series) （3TH）

金融市場のボラティリティ予測（第３版）<br>Forecasting Volatility in the Financial Markets (Quantitative Finance Series) （3TH）

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金融市場のボラティリティ予測（第３版）
Forecasting Volatility in the Financial Markets (Quantitative Finance Series) （3TH）

Knight, John L. (EDT)/ Satchell, Stephen (EDT)

ウェブストア価格 ¥23,223（本体¥21,112）
Butterworth-Heinemann（2007/03発売）
外貨定価 UK£ 80.00
ポイント 211pt

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製本 Hardcover:ハードカバー版／ページ数 415 p.
言語 ENG
商品コード 9780750669429
DDC分類 332.662042

基本説明

With a collection of cutting-edge volatility forecasting techniques.

Full Description

Forecasting Volatility in the Financial Markets, Third Edition assumes that the reader has a firm grounding in the key principles and methods of understanding volatility measurement and builds on that knowledge to detail cutting-edge modelling and forecasting techniques. It provides a survey of ways to measure risk and define the different models of volatility and return. Editors John Knight and Stephen Satchell have brought together an impressive array of contributors who present research from their area of specialization related to volatility forecasting. Readers with an understanding of volatility measures and risk management strategies will benefit from this collection of up-to-date chapters on the latest techniques in forecasting volatility. Chapters new to this third edition:* What good is a volatility model? Engle and Patton* Applications for portfolio variety Dan diBartolomeo* A comparison of the properties of realized variance for the FTSE 100 and FTSE 250 equity indices Rob Cornish* Volatility modeling and forecasting in finance Xiao and Aydemir* An investigation of the relative performance of GARCH models versus simple rules in forecasting volatility Thomas A. Silvey

Selected Contents:What good is a volatility model?by Robert F. Engle and Andrew J. PattonModelling slippage: an application to the bund futures contractby Emmanuel Acar and Edouard PetitdidierVariations in the mean and volatility of stock returns around turning points of the business cycleby Gabriel Perez-Quiros and Allan TimmermannApplications of portfolio varietyDan diBartolomeo