Ｃ言語の設計パターンとデリバティブのプライシング（第２版） C++ Design Patterns and Derivatives Pricing (Mathematics, Finance and Risk) （2ND）

Ｃ言語の設計パターンとデリバティブのプライシング（第２版）<br>C++ Design Patterns and Derivatives Pricing (Mathematics, Finance and Risk) （2ND）

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Ｃ言語の設計パターンとデリバティブのプライシング（第２版）
C++ Design Patterns and Derivatives Pricing (Mathematics, Finance and Risk) （2ND）

Joshi, M. S.

ウェブストア価格 ¥20,147（本体¥18,316）
Cambridge University Press（2008/05発売）
外貨定価 US$ 90.00
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製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 306 p.
言語 ENG
商品コード 9780521721622
DDC分類 332.632

Full Description

Design patterns are the cutting-edge paradigm for programming in C++, and they are here discussed in depth using examples from financial mathematics. Assuming only a basic knowledge of C++ and mathematical finance, the reader learns how to produce well-designed, structured, reusable code via carefully-chosen examples. This new edition includes several new chapters covering topics of increasing robustness in the presence of exceptions, designing a generic factory, interfacing C++ with EXCEL, and improving code design using the idea of decoupling. Complete ANSI/ISO compatible C++ source code is hosted on an accompanying website for the reader to study in detail, and reuse as they see fit. Whether you are a student of financial mathematics, a working quantitative analyst or financial mathematician, you need this book. Offering practical steps for implementing pricing models for complex financial products, it will transform your understanding of how to use C++.

Preface; 1. A simple Monte Carlo model; 2. Encapsulation; 3. Inheritance and virtual functions; 4. Bridging with a virtual constructor; 5. Strategies, decoration and statistics; 6. A random numbers class; 7. An exotics engine and the template pattern; 8. Trees; 9. Solvers, templates and implied volatilities; 10. The factory; 11. Design patterns revisited; 12. The situation in 2007; 13. Exceptions; 14. Templatizing the factory; 15. Interfacing with EXCEL; 16. Decoupling; A. Black-Scholes formulas; B. Distribution functions; C. A simple array class; D. The code; Bibliography; Index.