金融デリバティブ：プライシング、応用と数学 Financial Derivatives : Pricing, Applications, and Mathematics

金融デリバティブ：プライシング、応用と数学<br>Financial Derivatives : Pricing, Applications, and Mathematics

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金融デリバティブ：プライシング、応用と数学
Financial Derivatives : Pricing, Applications, and Mathematics

Baz, Jamil/ Chacko, George

ウェブストア価格 ¥9,630（本体¥8,755）
Cambridge University Press（2008/12発売）
外貨定価 US$ 45.00
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製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 352 p.
言語 ENG
商品コード 9780521066792
DDC分類 332.645

基本説明

New in paperback. Hardcover was published in 2004. Contents include: Preliminary mathematics; Principles of financial valuation; Interest rate models; Mathematics of asset pricing.

Full Description

This book offers a complete, succinct account of the principles of financial derivatives pricing. The first chapter provides readers with an intuitive exposition of basic random calculus. Concepts such as volatility and time, random walks, geometric Brownian motion, and Ito's lemma are discussed heuristically. The second chapter develops generic pricing techniques for assets and derivatives, determining the notion of a stochastic discount factor or pricing kernel, and then uses this concept to price conventional and exotic derivatives. The third chapter applies the pricing concepts to the special case of interest rate markets, namely, bonds and swaps, and discusses factor models and term structure consistent models. The fourth chapter deals with a variety of mathematical topics that underlie derivatives pricing and portfolio allocation decisions such as mean-reverting processes and jump processes and discusses related tools of stochastic calculus such as Kolmogorov equations, martingale techniques, stochastic control, and partial differential equations.

1. Introduction; 2. Preliminary mathematics; 3. Principles of financial valuation; 4. Interest rate models; 5. Mathematics of asset pricing; 6. Bibliography.