GARCHモデル：構造、統計的推論と金融への応用<br>GARCH Models : Structure, Statistical Inference and Financial Applications

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GARCHモデル：構造、統計的推論と金融への応用
GARCH Models : Structure, Statistical Inference and Financial Applications

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  • 製本 Hardcover:ハードカバー版／ページ数 489 p.
  • 言語 ENG
  • 商品コード 9780470683910
  • DDC分類 332.015195

基本説明

This book provides a complete coverage to GARCH modeling, including probability properties, identifying an appropriate model, estimation and testing, multivariate extensions including EGARCH, TGARCH and APGARCH, volatility features such as asymmetries and financial applications.

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