ブラウン運動と確率積分（第２版） Brownian Motion and Stochastic Calculus (Graduate Texts in Mathematics) 〈Vol. 113〉 （2nd ed. 1991. Corr. 8th printing, 2005）

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ブラウン運動と確率積分（第２版）<br>Brownian Motion and Stochastic Calculus (Graduate Texts in Mathematics) 〈Vol. 113〉（2nd ed. 1991. Corr. 8th printing, 2005）

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ブラウン運動と確率積分（第２版）
Brownian Motion and Stochastic Calculus (Graduate Texts in Mathematics) 〈Vol. 113〉（2nd ed. 1991. Corr. 8th printing, 2005）

Karatzas, Ioannis/ Shreve, Steven E.

ウェブストア価格 ¥14,357（本体¥13,052）
Springer（2005/01発売）
外貨定価 US$ 64.95
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製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 470 p.
言語 ENG
商品コード 9780387976556

基本説明

A graduate-course text, written for readers familiar with measure-theoretic probability and discrete-time processes, wishing to explore stochastic processes in continuous time. The vehicle chosen for this exposition is Brownian motion, which is presented as the canonical example of both a martingale and a Markov process with continuous paths.

Full Description

This book is designed as a text for graduate courses in stochastic processes.

This book contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time.