Ｓ－ＰＬＵＳを用いた金融時系列のモデリング（第２版） Modeling Financial Time Series with S-Plus （2nd. 2005. Corr. 2nd printing）

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Ｓ－ＰＬＵＳを用いた金融時系列のモデリング（第２版）<br>Modeling Financial Time Series with S-Plus （2nd. 2005. Corr. 2nd printing）

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Ｓ－ＰＬＵＳを用いた金融時系列のモデリング（第２版）
Modeling Financial Time Series with S-Plus （2nd. 2005. Corr. 2nd printing）

Zivot, Eric/ Wang, Jiahui

ウェブストア価格 ¥22,919（本体¥20,836）
springer（2006発売）
外貨定価 US$ 109.99
ポイント 208pt

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製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 1002 p.／サイズ 270 illus.
言語 ENG
商品コード 9780387279657

基本説明

Updated to cover S+FinMetrics 2.0 and includes new chapters on copulas, nonlinear regime switching models, etc.

Full Description

The field of financial econometrics has exploded over the last decade. This book represents an integration of theory, methods, and examples using the S-PLUS statistical modeling language and the S+FinMetrics module to facilitate the practice of financial econometrics. This is the first book to show the power of S-PLUS for the analysis of time series data. It is written for researchers and practitioners in the finance industry, academic researchers in economics and finance, and advanced MBA and graduate students in economics and finance. Readers are assumed to have a basic knowledge of S-PLUS and a solid grounding in basic statistics and time series concepts.

This second edition is updated to cover S+FinMetrics 2.0 and includes new chapters on copulas, nonlinear regime switching models, continuous-time financial models, generalized method of moments, semi-nonparametric conditional density models, and the efficient method of moments.

From the reviews of the second edition:

"It provides theoretical and empirical discussions on exhaustive topics in modern financial econometrics, statistics and time series. ... it is definitely a good reference book for use in studying and/or researching in modern empirical finance ... ." (T. S. Wirjanto, Short Book Reviews, Vol. 26 (1), 2006)

"...It is a pleasure to strongly recommend this text, and to include statisticians such as myself among the pleased audience." (Thomas L. Burr for Techommetrics, Vol. 49, No. 1, February 2007)

S and S-PLUS.- Time Series Specification, Manipulation, and Visualization in S-PLUS.- Time Series Concepts.- Unit Root Tests.- Modeling Extreme Values.- Time Series Regression Modeling.- Univariate GARCH Modeling.- Long Memory Time Series Modeling.- Rolling Analysis of Time Series.- Systems of Regression Equations.- Vector Autoregressive Models for Multivariate Time Series.- Cointegration.- Multivariate GARCH Modeling.- State Space Models.- Factor Models for Asset Returns.- Term Structure of Interest Rates.- Robust Change Detection.- Nonlinear Time Series Models.- Copulas.- Continuous-Time Models for Financial Time Series.- Generalized Method of Moments.- Seminonparametric Conditional Density Models.- Effcient Method of Moments.