金融のための確率解析 第１巻：二項モデルによる資産評価 Stochastic Calculus for Finance. Vol. 1: The Binomial Asset Pricing Model (Springer Finance)

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金融のための確率解析　第１巻：二項モデルによる資産評価<br>Stochastic Calculus for Finance. Vol. 1: The Binomial Asset Pricing Model (Springer Finance)

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金融のための確率解析　第１巻：二項モデルによる資産評価
Stochastic Calculus for Finance. Vol. 1: The Binomial Asset Pricing Model (Springer Finance)

Shreve, Steven E.

ウェブストア価格 ¥13,542（本体¥12,311）
Springer（2005/09発売）
外貨定価 US$ 64.99
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製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 185 p.／サイズ 133 illus.
言語 ENG
商品コード 9780387249681

基本説明

New in softcover. Hardcover was published in 2004. This book was published in two volumes. The first volume presents the binomial asset-pricing model primarily.

Full Description

This book evolved from the first ten years of the Carnegie Mellon professional Masters program in Computational Finance. The contents of the book have been used successfully with students whose mathematics background consists of calculus and calculus-based probability. The text gives both precise statements of results, plausibility arguments, and even some proofs. But more importantly, intuitive explanations, developed and refined through classroom experience with this material, are provided throughout the book. Volume I introduces the fundamental concepts in a discrete-time setting and Volume II builds on this foundation to develop stochastic calculus, martingales, risk-neutral pricing, exotic options, and term structure models, all in continuous time.The book includes a self-contained treatment of the probability theory needed for stochastic calculus, including Brownian motion and its properties. Advanced topics include foreign exchange models, forward measures, and jump-diffusion processes. Classroom-tested exercises conclude every chapter; some of these extend the theory while others are drawn from practical problems in quantitative finance.