Model-free Hedging : A Martingale Optimal Transport Viewpoint (Chapman and Hall/crc Financial Mathematics Series)

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Model-free Hedging : A Martingale Optimal Transport Viewpoint (Chapman and Hall/crc Financial Mathematics Series)

Henry-Labordere, Pierre

ウェブストア価格 ¥13,770（本体¥12,519）
Chapman & Hall/CRC（2020/09発売）
外貨定価 US$ 66.99
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製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 190 p.
言語 ENG
商品コード 9780367657963
DDC分類 332.64524

Full Description

Model-free Hedging: A Martingale Optimal Transport Viewpoint focuses on the computation of model-independent bounds for exotic options consistent with market prices of liquid instruments such as Vanilla options. The author gives an overview of Martingale Optimal Transport, highlighting the differences between the optimal transport and its martingale counterpart. This topic is then discussed in the context of mathematical finance.

Pricing and Hedging without Tears. Martingale Optimal Transport. Model-independent Otions. Continuous-time MOT and Skorokhod Embedding. References.