Ｒによる金融・マクロ・ミクロ計量経済学ハンドブック Financial, Macro and Micro Econometrics Using R (Handbook of Statistics)

Ｒによる金融・マクロ・ミクロ計量経済学ハンドブック<br>Financial, Macro and Micro Econometrics Using R (Handbook of Statistics)

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Ｒによる金融・マクロ・ミクロ計量経済学ハンドブック
Financial, Macro and Micro Econometrics Using R (Handbook of Statistics)

Vinod, Hrishikesh D. (EDT)/ Rao, C.R. (EDT)

ウェブストア価格 ¥50,688（本体¥46,080）
North-Holland（2020/01発売）
外貨定価 US$ 250.00
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製本 Hardcover:ハードカバー版／ページ数 349 p.
言語 ENG
商品コード 9780128202500
DDC分類 330.015195

Full Description

Financial, Macro and Micro Econometrics Using R, Volume 42, provides state-of-the-art information on important topics in econometrics, including multivariate GARCH, stochastic frontiers, fractional responses, specification testing and model selection, exogeneity testing, causal analysis and forecasting, GMM models, asset bubbles and crises, corporate investments, classification, forecasting, nonstandard problems, cointegration, financial market jumps and co-jumps, among other topics.

Part I: Finance
1. Financial econometrics and big data: A survey of volatility estimators and tests for the presence of jumps and co-jumps
Arpita Mukherjee, Weijia Peng, Norman R. Swanson and Xiye Yang
2. Real time monitoring of asset markets: Bubbles and crises
Peter C.B. Phillips and Shuping Shi
3. Component-wise AdaBoost algorithms for high-dimensional binary classification and class probability prediction
Jianghao Chu, Tae-Hwy Lee and Aman Ullah

Part II: Macro Econometrics
4. Mixed data sampling (MIDAS) regression models
Eric Ghysels, Virmantas Kvedaras and Vaidotas Zemlys-Balevičius
5. Encouraging private corporate investment in India
Hrishikesh Vinod, Honey Karun and Lekha S. Chakraborty
6. High-mixed frequency forecasting methods in R—With applications to Philippine GDP and inflation
Roberto S. Mariano and Suleyman Ozmucur
7. Nonlinear time series in R: Threshold cointegration with tsDyn
Matthieu Stigler

Part III: Micro Econometrics
8. Econometric analysis of productivity: Theory and implementation in R
Robin C. Sickles, Wonho Song and Valentin Zelenyuk
9. Stochastic frontier models using R
Giancarlo Ferrara