内容説明
数理ファイナンスは、確率論とりわけ“時間変動する確率現象”を対象とする確率過程論を基礎としている。そのため、本書では確率過程論の基礎からはじめて、裁定機会の不存在とマルチンゲール測度の存在が同値、裁定機会の無い証券市場では、市場の完備性とマルチンゲール測度の一意存在が同値という“数理ファイナンスの基礎定理”を厳密な形で証明する事を目標とした。
目次
第１章 確率の基礎理論
第２章 離散確率過程
第３章 確率解析
第４章 証券市場と数理ファイナンスの基本定理
第５章 証券市場の確率差分方程式
第６章 数理ファイナンス基本定理の証明
著者等紹介
西岡国雄［ニシオカクニオ］
理学博士。１９７０年東京工業大学理工学部卒業。１９７２年同理工学研究科修士課程修了。現在、東京都立大学大学院理学研究科助教授。専門は確率論
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