出版社内容情報
Box-Jenkins法から状態空間モデルまで、基礎から丁寧に解説。分析のフレームワークを体系的に学べる格好の書。
馬場真哉［ババシンヤ］
著・文・その他
内容説明
時系列データはどのように分析されるべきか。分析の“フレームワーク”を基礎から丁寧に解説。
目次
第１部 時系列分析の考え方
第２部 Ｂｏｘ‐Ｊｅｎｋｉｎｓ法とその周辺
第３部 時系列分析のその他のトピック
第４部 状態空間モデルとは何か
第５部 状態空間モデルとカルマンフィルタ
第６部 状態空間モデルとベイズ推論
著者等紹介
馬場真哉［ババシンヤ］
１９９０年兵庫県神戸市生まれ。２０１４年北海道大学水産科学院修了。Ｌｏｇｉｃｓ ｏｆ ＢｌｕｅというＷｅｂサイトの管理人（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
オザマチ
9
時系列分析については初学者なので、理論はほどほど、実装ありの本を探していて見つけました。2021/06/27
shin_ash
5
統計学の入門書は多数あり分かりやすい良書も多い。一方、統計学の応用たる時系列分析の入門書は多くはなく、良書となると貴重である。その意味では本書は貴重な時系列分析の入門書の良書である。時系列分析において、手強い現実のデータを相手にするには、状態空間モデルが事実上の標準的なアプローチとなる。しかし状態空間モデルを時系列分析として理解するには自由度が高すぎる故にピンとこない部分もある。そこを本書はあえて古典的な枠組みを示す事で時系列分析のガイドラインを示す。MCMCも同様で本書の解説で適用への理解が高まった。2018/05/01
kaida6213
4
古典的なARMAと状態空間モデルを丁寧に解説してくれる。著者なりの観点での説明が解りやすい（他の本と別観点での説明が多く理解の助けになる）。Rだからといって敬遠するのはもったいない。2022/07/30
Taizo
4
タイトル通り時系列分析と状態空間モデルの基礎の本。必要に追われて勉強し直したけど、改めて読むと必要最小限でわかりやすくまとまってる。時系列分析初心者にはまず間違いなくオススメできる1冊。開始わずか2Pで「時系列の特徴とは一日のデータが一回しか手に入らないこと」と説明しているところや、50PほどでARIMAのエッセンスをさらりと説明しているところなど、ほんとに無駄がない。手を動かしながら、がベストな読み方ではあるだろうけど、時系列の考えを知るという観点において、pythonユーザーにもオススメできる。2021/06/19
わたなべ
3
時系列分析と状態空間モデルの入門書。この界隈では有名な本らしい。ARMAモデルから説明が始まり、状態空間モデルやカルマンフィルタの考え方について丁寧に解説されている（最後の方にはHMCやStanの実装も載っている）。この本ではKFASを使ったサンプルコードがあり、実務でKFASを使う必要があったので助かった。なお、一応6章にRの使い方について簡単な説明がある。2021/07/23
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