内容説明
ファイナンス理論の基盤となるさまざまな資産価格モデルを次の４つのビルディング・ブロックとして展開します。（１）ファクター・インベスティングに応用するための線形回帰モデル、（２）ブラック・ショールズ公式を導く連続時間モデル、（３）企業価値・株価・金利・コモディティ・不動産価格の動学を表現する平均回帰モデル、（４）オプションやデリバティブを対象とするリスク中立価格評価法の背景となる確率測度の変換。４７の要素とＥｘｃｅｌ演習を通じて、資産価格モデルを自在に展開できるようになります。
目次
第１章 ファクターを導入した資産価格―ファクター・インベスティングと線形回帰モデルの推定（ファクター・インベスティング―ＣＡＰＭとマルチ・ファクター・モデルのロジック；ファクター・インベスティングのＥｘｃｅｌ演習 ほか）
第２章 連続時間における資産価格とポートフォリオ価値の過程（ファイナンス理論の出発点としての幾何ブラウン運動のアイディア；標準ブラウン運動、サンプル・パス、ビジュアル ほか）
第３章 ファイナンスにおける平均回帰過程（ＡＲ（１）モデル―１次の自己回帰過程の導入
平均回帰過程としてのＡＲ（１）モデル ほか）
第４章 最尤推定量と確率測度の変換（最尤法と正規分布に従うレート・リターンの最尤推定量；「２項モデル」における最尤法 ほか）
著者等紹介
石島博［イシジマヒロシ］
中央大学大学院国際会計研究科教授。１９７１年生まれ。東京工業大学大学院社会理工学研究科経営工学専攻博士課程修了（１９９９年、博士（工学））。慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス総合政策学部（専任講師）、早稲田大学日本橋キャンパスファイナンス研究センター（助教授）、大阪大学金融・保険教育研究センター（特任助教授）を経て現職。コロンビア大学ビジネススクール日本経済経営研究所客員研究員（２０１３年９月～２０１４年８月）。専門はファイナンス理論および金融工学（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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