目次
第1章 イントロダクション
第2章 寄贈基金の目的
第3章 投資と支出の目標
第4章 投資哲学
第5章 アセットアロケーション
第6章 アセットアロケーションのマネジメント
第7章 伝統的資産クラス
第8章 オルタナティブ資産クラス
第9章 資産クラスのマネジメント
第10章 投資マネジメントのプロセス
補章 自国の国債以外の債券を持たない理由
著者等紹介
スウェンセン,デビッド・F.[スウェンセン,デビッドF.] [Swensen,David F.]
米国イェール大学寄贈基金の最高運用(投資)責任者(SO)を務め、230億ドルに達する寄贈基金資産の運用管理に当たっている。彼の管理下でイェールの寄贈基金は、年率17%近くのリターンを獲得するという、機関投資のなかで比類のない実績を誇っている。イェール大学経済学博士。1985年にイェール大学寄贈基金に着任する以前は、6年間をウォール街で過ごし(リーマン・ブラザーズに3年、ソロモン・ブラザーズに3年)、もっぱら新規のフィンテック開発に従事した。ソロモン・ブラザーズ在籍時には、世界初となる通貨スワップをIBMと世界銀行との間で組成を行った。2007年には、イェール大学への顕著な貢献によりモーリー・カップを、ホプキンス校(プレパラトリー・スクール)への類いまれな愛校精神でホプキンス・メダルをそれぞれ授与されている。また、母校のウィスコンシン大学リバーフォールズ校からは、2008年に名誉博士号を授けられている同年、米国芸術科学アカデミーのフェローに就任。米国大学教職員退職年金/保険基金理事、ブルッキングス研究所理事、英国ケンブリッジ大学投資委員会委員。また、カーネギー研究所、カーネギー財団、ホプキンス校、ニューヨーク証券取引所、ハワード・ヒューズ医学研究所、コートールド美術研究所(ロンドン大学)、イェール・ニューヘブン病院、財団投資ファンド、エドナ・マコーネル・クラーク財団、コネチカット州、マサチューセッツ州に助言を行ってきた。イェール大学の学部と経営大学院で教鞭を執るかたわら、バークレー・カレッジ(イェール大)のフェロー、イェール大エリザベス・クラブの創立者、インターナショナル・センター・フォー・ファイナンス(イェール大経営大学院の一部)のフェローでもある
大輪秋彦[オオワアキヒコ]
1975年、横浜国立大学経済学部経済学科卒業。日本アイ・ビー・エム株式会社入社。財務、計画、リース部門等を経て財務年金担当部長。企業財務協議会や経団連で年金関係委員会の委員、企業年金連絡協議会(企年協)DC部会委員長を務める。2012年同社を定年退職。企年協の「新ハイブリッドプラン検討プロジェクト」の「企業年金制度における選択肢の拡大について」の提言をチーム・リーダーとしてまとめる。現在は、早稲田大学大学院経営管理研究科非常勤講師、三菱UFJ信託銀行年金業務顧問、企年協DC部会顧問を務める。日本ファイナンス学会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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