ウィザードブックシリーズ Ｒとトレード―確率と統計のガイドブック

ゲオルガコプロス，ハリー【著】〈Ｇｅｏｒｇａｋｏｐｏｕｌｏｓ，Ｈａｒｒｙ〉/長尾 慎太郎【監修】/山下 恵美子【訳】

パンローリング（2016/01発売）

• サイズ A5判／ページ数 369p／高さ 22cm
• 商品コード 9784775972007
• NDC分類 338.12
• Cコード C2033

内容説明

本書は、非常に読みやすいながらも、各題材を徹底的に掘り下げているので、ガイドブックとしても便利に使える。本書を読み終えるころには、クオンツトレード分野の学術研究者や実践家たちが使っているＲ言語と関連するパッケージに関する知識が身についていることだろう。

目次

第１章　概説
第２章　トレードのためのツール
第３章　データの取り扱い
第４章　確率と統計―基礎編
第５章　確率と統計―中級編
第６章　スプレッド、ベータ、リスク
第７章　Ｑｕａｎｔｓｔｒａｔによるバックテスト
第８章　高頻度データ
第９章　オプション
第１０章　最適化
第１１章　スピード、検証、レポートの作成

著者等紹介

ゲオルガコプロス，ハリー［ゲオルガコプロス，ハリー］ ［Ｇｅｏｒｇａｋｏｐｏｕｌｏｓ，Ｈａｒｒｙ］
シカゴのプロップファームでクオンツトレーダーとして勤務するかたわら、ロヨラ大学で数量ファイナンスの非常勤講師も勤める。２００７年から高頻度トレーディングの世界でクオンツとして活躍。それ以前はモトローラやアンドリュー・コーポレーションで、ＲＦエンジニアとして移動通信技術用マイクロ波送受信機の設計・テストを行っていた。専門は先物、株式、オプションの自動化トレードシステムの研究開発。シカゴ大学で金融数学の修士号を修得。電気工学の修士号も持っている

長尾慎太郎［ナガオシンタロウ］
東京大学工学部原子力工学科卒。北陸先端科学技術大学院大学・修士（知識科学）。日米の銀行、投資顧問会社、ヘッジファンドなどを経て、現在は大手運用会社勤務

山下恵美子［ヤマシタエミコ］
電気通信大学・電子工学科卒。エレクトロニクス専門商社で社内翻訳スタッフとして勤務したあと、現在はフリーランスで特許翻訳、ノンフィクションを中心に翻訳活動を展開中（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

[roughfractus02]

コンピュータでミリ秒単位で交わされる市場では、予測を用いた意思決定を行う投資は人間の判断を超えている。そんな高頻度取引(HFT)で用いられるのが、統計解析に特化したプログラミングで用いられるPythonとR言語である。本書ではクオンツが用いるR言語を扱い、確率統計や金融データ分析の基礎、そしてトレードのためのプログラミングの方法まで広く扱って、HFTが繰り出す市場の世界を読者に紹介する。R言語に関する詳細情報はwebにも出ているので、ガイドブックと銘打つ本書は、基本情報と参照リンクの紹介が主になっている。

2017/11/07

[ひらくん]

インプライドボラティリティは間違ってるけど便利でみな使ってる 実証主義由来の確率モデルに積極的に肯定的ではないまえがき 累積コナーズRSIはHowardでも巻末本にあり 確率モデルいったんおいてVIXと累積コナーズ