ウィザードブックシリーズ アルゴリズムトレーディング入門―自動売買のための検証・最適化・評価

パルド，ロバート【著】〈Ｐａｒｄｏ，Ｒｏｂｅｒｔ〉/長尾 慎太郎【監修】/山下 恵美子【訳】

パンローリング（2010/07発売）

• サイズ A5判／ページ数 466p／高さ 22cm
• 商品コード 9784775971345
• NDC分類 338.1
• Cコード C2033

内容説明

利益をずっと生み続けるシステムの作り方。自動売買を目指すトレーダーの必携書。

目次

第１章　トレーディング戦略について
第２章　システマティックトレーディングのエッジ
第３章　トレーディング戦略の開発プロセス
第４章　戦略開発プラットフォーム
第５章　トレーディング戦略を構成する要素
第６章　ヒストリカルシミュレーション
第７章　策定と具体化
第８章　予備検証
第９章　探索と評価
第１０章　最適化
第１１章　ウォークフォワード分析
第１２章　パフォーマンスの評価
第１３章　オーバーフィッティングのさまざまな側面
第１４章　戦略によるトレーディング

著者等紹介

パルド，ロバート［パルド，ロバート］［Ｐａｒｄｏ，Ｒｏｂｅｒｔ］
トレーディング戦略の設計・検証エキスパートとして知られ、プロのマネーマネジャーとしても長い経歴を持つ。マネーマネジメント会社であるパルド・キャピタル・リミテッド（ＰＣＬ）をはじめ、コンサルティング会社のパルド・グループ、独自の市場分析サービスを提供するパルド・アナリティックス・リミテッドの創始者兼社長でもある。１９８３年以来、自作ソフトウエアの改良、市販のトレーディングソフトの設計、プログラミング、ドキュメンテーションに精力的に取り組んでいる。トレーディングの世界最大手であるゴールドマン・サックス、トランスワールド・オイル、大和証券でコンサルタントを務めた経験もある。さらに、パルド・キャピタル社とダン・キャピタル・マネジメント社とのジョイントベンチャーでＸＴ９９トレーディングプラットフォームを開発した

長尾慎太郎［ナガオシンタロウ］
東京大学工学部原子力工学科卒。日米の銀行、投資顧問会社、ヘッジファンドなどを経て、現在は大手運用会社勤務

山下恵美子［ヤマシタエミコ］
電気通信大学・電子工学科卒。エレクトロニクス専門商社で社内翻訳スタッフとして勤務したあと、フリーランスで特許翻訳、ノンフィクションを中心に翻訳活動を展開（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

[もさ]

本の内容を実際にやってみて多市場多期間検証と最適化、そしてウォークフォワードテストでひどい成績しか出せず作ったシステムをことごとく破棄。試行錯誤の結果、短期的にはボロクソに損失をだしても長期的にはまともな利益をだせるんじゃね？と思えるシステムをなんとか作れるようになってきた。システムの検証と評価にはこの本は手放せないし、ウォークフォワードテストをクリアできたシステムでしか運用する気になれない。

2013/05/01

[もさ]

復習。最初はほとんどの売買システムを潰されて苦痛だった多期間他市場検証と最適化、ウォークフォワードテスト。バカになって毎日PCをブン回し全ての芽を潰すつもりで続けてきた結果、今となっては宝探し気分の趣味だわ。利益が出るロジックが簡単に見つかるわけねーし、カーブフィットシステムを大量生産しているだけかも知れないけど。

2013/08/31

[roughfractus02]

著者がシステムトレードをしないトレーダーに本書を薦めるのは、内容がシステムトレード戦略ではなく、トレードの検証、最適化、実践から成る過程の管理法がテーマだからだろう。注目すべきは、後付バイアスを最小化するために、あるトレード戦略を立てて最適化し、さらに別期間のデータを使って新たに仮想トレードを行い、その戦略が実践的かどうかを検証する「ウォークフォワード分析」である。また、リアルタイムパフォーマンスと評価パフォーマンスの比較によって、予測範囲内でのトレードと資産の安定成長を確認する重要性も強調されている。

2017/11/06

[さわでぃ]

トレーディングをシステム化しようとしている人にはかなり役立つ内容と思います。特に最適化と、システム堅牢化のためのウォークフォワード分析は実際にExcelVBA等でも取り入れやすく、仕掛け・手仕舞い戦略の構築に終始しがちなトレードシステムの堅牢性評価に非常に役立ちます。

2013/02/23

[ひらくん]

科学的アプローチの本 流れ参考 自由度 刻み細かいとスパイクひろってしまう件 データが正しいティックに丸められているか 先物のバックアジャストについてEPCの最新本では生データがプロ中で好まれると記述あったのでどうか　スパイクを拾わない程度の刻み幅は経験的にベストを獲得した

2017/01/17