内容説明
リスク・バジェッティング実践利用のための理論武装。年金運用実務家のためのリスク管理の理論を解説。
目次
入門編（バリュー・アット・リスクとは何か、リスク・バジェッティングとは何か；ＶａＲとは（簡単な株式ポートフォリオの例））
ＶａＲのテクニックとストレステスト（デルタノーマル法；ヒストリカル・シミュレーション；デルタノーマル法の債券ポートフォリオへの応用；モンテカルロ・シミュレーション；ファクター・モデルによる株式ポートフォリオのＶａＲの計算；主成分を用いた債券ポートフォリオのＶａＲの計算；ストレステスト）
リスク分解とリスク・バジェッティング（リスクの分解；ロング・ショートタイプのヘッジファンド・マネジャー；巨大ポートフォリオのリスクの集計と分解；リスク・バジェッティングとアクティブ・マネジャー選択）
基本的手法の改善（デルタ・ガンマ法；モンテカルロ法の変形；極値理論とＶａＲ）
ＶａＲの限界（ＶａＲは推定値にすぎない；ＶａＲを逆手にとる；汎用リスク尺度）
結論（リスク・バジェッティングにおけるいくつかの問題点）
感想・レビュー
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えふきぅ
0
そんな本もあったよね
