内容説明
本書を編むにあたって、テーマを絞り、節ごとの簡単な説明を心掛けた。オプションには高等数学が不可避であるが、高校程度の数学でも理解し得るようにした。また、できるだけ重複を厭わず説明した。また、本書は円通貨の金利オプションに限った。これは、マーケットでは当然のことながら円が中心であり、この意味で実践的と思ったからである。さらには、円通貨の金利オプションの理解と他通貨のそれはマーケット・コンベンションの相違を除けば共通であることにもよる。
目次
第１章 オプションの基本
第２章 ディスカウント・ファクターおよびフォーワード金利
第３章 オプションの基本公式
第４章 ボラティリティー
第５章 スワップション
第６章 金利およびボラティリティーの感応度
第７章 金利リスクのヘッジ
第８章 Ｃａｐ・ＦｌｏｏｒとＳｗａｐｔｉｏｎの応用
