出版社内容情報
デリバティブ価格理論の“至宝”
マルチンゲール・アプローチへの現実的なイントロダクション
まえがきより：本書はマルチンゲール・アプローチと呼ばれる，無裁定に基づくデリバティブのプライシング方法を，実務家向けに解説した本である．
マルチンゲール・アプローチは，単にデリバティブのプライシングのみならず，金融における数多くの問題の正確な記述と理解，そして解決に，実は欠かせないものになっている．このマルチンゲール・アプローチ本来の恩恵を行きわたらせたい，実務家には優秀なエンジニアではなく，まずは優秀なドライバーになって欲しい，と願って書いたのが本書である．
デリバティブ業務に携わる実務家に，“マルチンゲール・アプローチは使うだけならこんなに簡単で，実際の実務に大変役に立つ事に気付いて欲しい”，そして，“是非習得して日本の金融を強くして欲しい”，そんな筆者の長年の願いを込めて書いた本である．
内容説明
デリバティブ価格理論の“至宝”マルチンゲール・アプローチへの現実的なイントロダクション。無裁定に基づくデリバティブのプライシング方法を、実務家向けに解説した。
目次
第１章 マルチンゲール・アプローチによるＢｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓ式の導出（市場の設定・表記；マルチンゲール・アプローチの概要；Ｂｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓの世界への基本定理の適用 ほか）
第２章 エキゾチック・オプション（スプレッド・オプション；コンパウンド・オプション；クオント ほか）
第３章 フォワード・メジャーとその応用（債券価格とフォワード・メジャー；フォワード・メジャーによるプライシング；フォワード・メジャーへの変換 ほか）
著者等紹介
村上秀記［ムラカミヒデキ］
横浜国立大学成長戦略研究センター客員教授、経済学博士。元メリルリンチ日本証券マネージング・ディレクター。１９年にわたる金利・為替デリバティブのトレーディング、及びストラクチャリングの経験を経て現職。１９８７年横浜国立大学経済学部卒業。２００８年一橋大学大学院国際企業戦略研究科修士課程修了。２０１２年横浜国立大学国際社会科学研究科博士課程修了（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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