内容説明
工学や経済学へ応用する方のための実用的入門書。ていねいな解説でわかりやすい。章を選択して効率的に学べる。
目次
さまざまな応用分野における確率微分方程式
確率論の概要
確率過程論の概要
確率微分方程式の概要
マルチンゲール
Ｌ´ｅｖｙ過程
Ｍａｒｋｏｖ過程
確率積分と確率微分方程式
確率微分方程式とモンテカルロ法
数理ファイナンスへの応用
信頼性工学への応用
確率制御問題への応用
リスク解析への応用
著者等紹介
兼清泰明［カネキヨヒロアキ］
旧姓：田中。１９８４年京都大学工学部数理工学科卒業。１９８９年京都大学大学院工学研究科数理工学専攻博士課程修了。京都大学工学博士。広島大学工学部第二類助手。１９９２年京都大学工学部数理工学科助手。１９９８年京都大学大学院工学研究科数理工学専攻助教授。２００８年京都大学大学院情報学研究科複雑系科学専攻准教授。２０１３年関西大学環境都市工学部都市システム工学科教授（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー
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spacegomi
1
統計物理学から出発してブラウン運動を構成するというアプローチ。誤植は多いが読む価値あり。2018/01/19
こずえ
1
今年でた本。確率微分方程式の応用範囲は結構ひろく本書でその一部を扱っている。基礎がしっかりできている学部４年なり修士の学生向け。
