内容説明
２００８年のリーマン・ショックや高頻度取引の源流にもなった米国証券史上、初の金融工学型クラッシュであるブラック・マンデー（１９８７年１０月１９日（月））の原因究明の体系的研究書。
目次
本書の体系
第１部 証券理論モデルと問題意識（ブラック・マンデーの状況分析；アプローチとしての証券理論モデル；問題意識による原因究明の類型化）
第２部 証券理論モデルによる原因究明（標準モデルによる原因究明；マーケット・マイクロストラクチャー・モデルによる原因究明；ノイズ・モデルによる原因究明；インパクト・モデルによる原因究明）
第３部 原因究明からの課題と影響の分析（売買取引の分析；高頻度取引（ＨＦＴ）の分析
金融商品の分析）
本書の総括
付録 テクニカルツール
著者等紹介
佐藤猛［サトウタケシ］
静岡県沼津市生まれ（１９４９年）。東京証券取引所（１９７２年‐１９９６年）を経て日本大学商学部（１９９６年‐現在）教授（証券市場論担当）。明治大学大学院経営学研究科後期博士課程単位取得後、商学博士（日本大学）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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