出版社内容情報
計量経済学の入門を終えた人を対象に、より上のレベル、特にミクロ計量経済学の理論を基礎から丁寧に解説する。
第1章 線形回帰とOLS
第2章 操作変数法
第3章 プログラム評価
第4章 行列表記と漸近理論
第5章 直交条件とGMM
第6章 制限従属変数とサンプルセレクション
第7章 分位点回帰
第8章 ブートストラップ
第9章 ノンパラメトリック法
付録A 確率の復習
付録B 行列計算の復習
付録C 最尤法
【著者紹介】
神戸大学大学院経済学研究科准教授
内容説明
全体を通じて、単なる手法の羅列にならぬよう、なぜその手法を用いるのかというモチベーションの部分を丁寧に説明することを心掛けました。ミクロ計量経済学の真髄がわかる!
目次
第1章 線形回帰とOLS
第2章 操作変数法
第3章 プログラム評価
第4章 行列表記と漸近理論
第5章 直交条件とGMM
第6章 制限従属変数とサンプルセレクション
第7章 分位点回帰
第8章 ブートストラップ
第9章 ノンパラメトリック法
付録A 確率の復習
付録B 行列計算の復習
付録C 最尤法
著者等紹介
末石直也[スエイシナオヤ]
1979年生まれ。京都大学大学院経済学研究科修士課程修了。ウィスコンシン大学経済学部博士課程修了(Ph.D.in Economics)。京都大学大学院経済学研究科講師を経て、2015年より、神戸大学大学院経済学研究科准教授。専門は計量経済学、統計学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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感想・レビュー
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hifumi
4
計量経済学の理論における識別に焦点をあてて書かれている本は邦書ではこれ以外にないと思われる.また,学部生がよく読む本のひとつに浅野・中村『計量経済学』があるが,それには載っていない上級のトピックとして分位点回帰,ブートストラップ法,ノンパラメトリック法の章がある.全体を通して手法のアイデアが解りやすく書かれていて,かつ,理論の厳密性も損なわれていない非常に良い本である.2015/08/01
ico
1
GMM以外読み終わっていた。GMMも気づいたらわかっていた。分かりやすいから次の本を早く読みたいし、セミパラ・ノンパラはもっと理解できるように頑張りたい。 ブートストラップを社会科学で使用することを念頭に置いているからなのか?分からないが、ちゃんと信頼区間のカバレッジに目を向けている教科書はこれだけなのではないか?2023/04/11
葉
1
末石先生の授業は何故か受けたことがなかった。学部生なら購入しており、授業も聴講していただろう。ノンパラメトリックの解説、捉え方は非常に勉強になった。個人的に羽森先生のベーシックの第2版を買おうか迷っている。2020/08/12
畳屋民也
0
とりあえずざっと目を通した。 また改めてじっくり読みたい。 山本「実証分析のための計量経済学」やストゥデムント「計量経済学の使い方」より発展的なトピックをコンパクトに解説している。 数式レベルも上掲書と比べて高い。 操作変数法において内生変数と操作変数の相関が小さい場合になぜ正確な推定が難しくなるかについての記述が興味深かった。2022/04/10
ジョン
0
厳密でとても良い 期待値、分散といった話は全部飛ばしていきなりOLSからの操作変数法とある程度計量経済学に慣れた方向け。 Hayashi(2000)とかと並行して読んでもいいんじゃないかな 2021/04/05