金融工学入門

ルーエンバーガー，デービッド・Ｇ．【著】〈Ｌｕｅｎｂｅｒｇｅｒ，Ｄａｖｉｄ Ｇ．〉/今野 浩/鈴木 賢一/枇々木 規雄【訳】

日経ＢＰＭ（日本経済新聞出版本部）（2002/04発売）

• サイズ A5判／ページ数 624p／高さ 22cm
• 商品コード 9784532132293
• NDC分類 338.01
• Cコード C3034

出版社内容情報

金融工学のナンバーワン・テキストと全米で評価されている教科書の待望の邦訳。金融数学、ポートフォリオ理論、デリバティブなど現代投資理論を基礎から、実際の投資問題にいかに応用できるかまで鮮やかに解説。

内容説明

金利理論、ポートフォリオ、デリバティブ…。身近な話題や金融の具体例を豊富に交えながら、金融工学を初歩から最新の投資理論まで段階的に学べる、と全米のビジネススクールで評判の教科書。

目次

第１部　確定的なキャッシュ・フロー流列（基本的な金利理論；確定利付証券　ほか）
第２部　一期間確率的キャッシュ・フロー（平均‐分散ポートフォリオ理論；資本資産価格付けモデル　ほか）
第３部　派生証券（先渡、先物、スワップ；資産ダイナミクスのモデル　ほか）
第４部　一般的なキャッシュ・フロー流列（最適ポートフォリオ成長；一般の投資評価）

著者等紹介

ルーエンバーガー，デービッド・Ｇ．［ルーエンバーガー，デービッドＧ．］［Ｌｕｅｎｂｅｒｇｅｒ，Ｄａｖｉｄ　Ｇ．］
スタンフォード大学経営科学・工学科教授。制御理論の分野で数々のすぐれた業績をあげ、３０代半ばの若さでスタンフォード大学の正教授となる。研究領域は最適化理論一般、ミクロ経済学と幅広く、９０年代に入って投資科学（金融工学）の分野でも積極的な研究・教育活動を展開する。教科書の執筆者としても定評があり、下記の教科書は、専門家の間でも歴史的名著として高く評価されている

今野浩［コンノヒロシ］
１９４０年生まれ。東京大学大学院数物系研究科応用物理学専攻修士課程修了。スタンフォード大学大学院オペレーションズ・リサーチ学科修了。東京工業大学大学院社会理工学研究科経営工学専攻教授、同理財工学研究センター長などを経て、現在、中央大学理工学部経営システム工学科教授。Ｐｈ．Ｄ．、工学博士

鈴木賢一［スズキケンイチ］
１９６８年生まれ。東京工業大学社会理工学研究科社会工学専攻博士課程中退。東京工業大学社会理工学研究科経営工学専攻助手を経て現在、東北大学大学院経済学研究科助教授。工学博士

枇々木規雄［ヒビキノリオ］
１９６５年生まれ。慶応義塾大学大学院理工学研究科管理工学専攻博士課程修了。現在、慶応義塾大学理工学部管理工学科助教授。工学博士
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感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

[逢空れい]

タイトル通り、金融工学の基礎について書かれている本。金融商品の価格付けや、先物、スワップ、ヘッジなどに関する解説はなかなかわかりやすい。初学者には難しいらしいので、数理ファイナンスをある程度学んでいるけど、知識が確率論ばかりに偏っていて、金融経済学的な背景を理解できていない人にはうってつけの本じゃないかなぁ。ただし、確率解析学に関する説明はあまりにも適当(確率積分についての説明が一切ない、ホワイトノイズの解説がどう見ても蛇足、など)なので、そこは寛容になりましょう。

2014/01/20

[zazen]

金融工学を学ぶときの基本的な教科書として取り上げられることが多いが、全くもって適さないと思うし、他書を当たった方が良い。一通りファイナンスおよびファイナンス数学を学習した人が読めばまとまりを感じるとは思う。実際、第2部のポートフォリオ理論までならそれほど知識がなくても読み進めるとは思う。ただしその後のデリバティブなどはどういった層に向けて書かれているのか分からない。数学的に理解させようとしているなら厳密性がないし、本書だけでは理解できない。直感的に理解させようとしている割には半端に数式での理解を促す。

2013/06/09

[nrk_baby]

単位がきたので

2014/04/01

[disktnk]

まず金利計算の基礎やポートフォリオの基礎を解説し，徐々にCAPMへと展開．中盤のデリバティブ商品解説では2項定理が中心だが，徐々にBS式へと繋げ，CAPMと紐づける．終盤では投資理論においてより数学的に一般的な対数最適価格公式へと持っていき，より精緻なCF展開・投資評価を解説する．という流れ．数学的な厳密さは割と犠牲にしている．

2012/05/26

[よーじ]

まだ全部読み終わってませんがとりあえず中断ということで。大学院レベルの教科書ということで、初修で扱うにはかなり難しい本だと感じた。まだ前半部分はおおよそ理解できたが、後半に入ると章としてまとめるにはあまりに簡潔すぎてかえってわかりにくいところも多かったので、別の本を通して勉強し直したいと思った。練習問題は解答が無いにしては難易度の非常に高いものが多く、独習にはあまり向かないと思われる。

2013/03/25