出版社内容情報
一段と重要性を増す資産運用分野における理論、実証両面の研究成果を紹介する本格論文集。資産評価や金利期間構造等の基本理論から年金運用、生保の商品開発に至るまで最新の分析手法や実務への応用が学べる力作。
内容説明
最適ポートフォリオ問題からタームストラクチャー・モデル、バリュー株効果、さらには年金ＡＬＭや生保商品開発への応用まで、実務と関連づけながら最新の研究をまとめた力作。
目次
第１章 マルチファクター・モデルにおける動学的最適ポートフォリオ
第２章 タームストラクチャーの形状の決定要因
第３章 資本計画とリスク管理
第４章 業績予想、業績サプライズとバリュー株効果
第５章 指値注文の執行確率
第６章 金利変動リスクと債券ポートフォリオ
第７章 年金運用と企業価値
第８章 株価連動型保険の商品設計と運用戦略
著者等紹介
笹井均［ササイヒトシ］
１９６３年早稲田大学第１理工学部電気工学科卒業。１９６９年早稲田大学大学院理工学研究科博士課程修了。同年名古屋大学工学部助手。１９７２年横浜国立大学経営学部助教授。１９８５年同教授。２００１年同大学院国際社会科学研究科長、現在に至る
浅野幸弘［アサノユキヒロ］
１９６９年東京大学経済学部卒業。同年日本生命保険入社。１９８５年住友信託銀行に転じ、投資研究部長、本店支配人などを経て、２０００年横浜国立大学経営学部教授、現在に至る
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
