内容説明
信用リスクモデリングの基本的な考え方と、実際の適応能力を養うことができる実践テキスト。実際のデータを用いたシミュレーションができるＥｘｃｅｌプログラムを収録したＣＤ‐ＲＯＭ付。
目次
第１部 信用リスクの計測（ＢＩＳリスクウエート関数と自己資本比率規制；デフォルト確率ＰＤの推計；デフォルト確率の期間構造推定；オプションアプローチによるデフォルト確率推定；デフォルト確率推定システムの検証；デフォルト相関（Ｒ）と資産相関（Ｒ Ａｓｓｅｔ））
第２部 ポートフォリオの信用リスク管理（クレジットメトリックス―格付け推移行列によるポートフォリオのリスク管理；保険アプローチ（Ｃｒｅｄｉｔ Ｒｉｓｋ＋））
著者等紹介
森平爽一郎［モリダイラソウイチロウ］
早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授、日本銀行金融研究所国内客員研究員、京都大学経済研究所金融工学研究センター客員教授。学習院大学経済学部卒業、テキサス大学（オースチン校）ＭｃＣｏｍｂｓ Ｓｃｈｏｏｌ ｏｆ Ｂｕｓｉｎｅｓｓファイナンス学部博士課程卒業（Ｐｈ．Ｄ． ｉｎ Ｆｉｎａｎｃｅ．）。福島大学経済学部助教授、慶應義塾大学総合政策学部教授を経て、２００６年より現職。日本アクチュアリー協会朋友、証券アナリスト検定試験委員などを歴任（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー
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disktnk
2
信用リスクの算出において、デフォルト確率の推定、デフォルト相関、信用VaRの算出の解説。付録のExcelツールにより、具体的に数値を動かしながら理解できる。各値の導出の流れがまとまっていて分かりやすい。逆に式の導出や確率の基礎、各種規制についての解説はほぼないので、別途参考文献をあたる必要がある。 4.2式(p77)の分母に√Tがないとか、8.3式(p167)のPとか、何点か誤植があるので正誤表が欲しい。(第1版2刷)2015/01/04
まくだ
0
CreditMetricsについて言及されているので購入したが、入門書の次の2冊目として読むには若干難しい。2022/12/28
