内容説明
ＤＣＦ法の限界を克服する手法として注目されるリアル・オプション。リアル・オプションのマスターには、デリバティブの知識が不可欠。デリバティブの理解には、もちろん数学の知識が欠かせない。そのすべてを満足させる１冊。
目次
第１章 リアル・オプションと金融オプション
第２章 ヘッジ取引とデリバティブ
第３章 フォワードとフューチャーズの価格
第４章 ブラック＝ショールズ・モデルによるオプション価格
第５章 オプションとヘッジング
第６章 バイノミアル・モデルによるオプション価格
第７章 実物資産への投資とＤＣＦ法
第８章 実物資産投資へのリアル・オプション・アプローチの適用
著者等紹介
小林啓孝［コバヤシヨシタカ］
慶応義塾大学商学部教授・博士（商学）。１９７０年立教大学経済学部卒業。１９７５年一橋大学大学院商学研究科博士課程単位修得。明治学院大学経済学部専任講師等を経て、慶応義塾大学商学部助教授。１９９０年より現職
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