債券ポートフォリオの計量分析

ディンキン，レヴ〈Ｄｙｎｋｉｎ，Ｌｅｖ〉/グールド，アンソニー〈Ｇｏｕｌｄ，Ａｎｔｈｏｎｙ〉/ハイマン，ジェイ〈Ｈｙｍａｎ，Ｊａｙ〉/コンスタンティノフスキー，ヴァディム〈Ｋｏｎｓｔａｎｔｉｎｏｖｓｋｙ，Ｖａｄｉｍ〉/フェルプス，ブルース【著】〈Ｐｈ

東洋経済新報社（2010/03発売）

• サイズ A5判／ページ数 388p／高さ 22cm
• 商品コード 9784492711767
• NDC分類 338.154
• Cコード C3033

目次

第１部　ポートフォリオの定量的な運用における諸問題
第２部　定量的ポートフォリオ運用の具体例（クレジット市場における銘柄選択とアセット・アロケーション；グローバル投資におけるマクロ戦略のスキル；高流動性商品によるバークレイズ・キャピタル・グローバル総合インデックスの複製；ＭＢＳインデックスの複製方法；クレジット・ポートフォリオにおける分散投資；ＭＢＳのデュレーション；クレジット債の実証的デュレーション；ＤＴＳ（デュレーション×スプレッド）―クレジット証券のスプレッド・リスク）

著者等紹介

本多俊毅［ホンダトシキ］
一橋大学大学院国際企業戦略研究科准教授。平成２年一橋大学経済学部卒業。平成９年スタンフォード大学Ｐｈ．Ｄ．。平成１０年横浜国立大学経済学部助教授。平成１２年一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

[Bashlier]

4/5 債券の勉強し直し応用編として購入。本書はバークレイズで債券ポートフォリオを実際に運用していたプロの著作であり、非常に実践的だ。実務運用者を対象としているため、基礎知識がなければ理解するのが困難なレベル。ポートフォリオ運用のスタイル評価をするのに有用だが、個人投資家には無縁の部分も多かろう。良書だが、ブルースタックマン著の方がオススメ。

2016/10/13