内容説明
金融工学の先端的問題を分析・展開。資産ポートフォリオ、銀行統合、格付け、住宅ローン、株式市場などのさまざまな問題を理論的・実証的に分析。
目次
１ 平均分散モデルにおける最適ポートフォリオのリスク推定
２ 巨大経営統合を考慮した銀行の効率性について
３ 的中誤差最小化による判別手法を用いた格付け予測モデルとその誤差評価法
４ 多期間ポートフォリオ最適化問題におけるモデリング技術と実装（計算）技術の重要性
５ 住宅ローンのプリペイメント・モデルと実証分析：返済タイプ別モデル・アプローチ
６ “正規分布とＮＩＧ分布”、“日次と週次”日本株式市場におけるリスク管理とオプション評価
著者等紹介
高橋一［タカハシハジメ］
１９４７年生まれ。現在、一橋大学大学院経済学研究科教授、同研究科長。コロンビア大学Ｐｈ．Ｄ
池田昌幸［イケダマサユキ］
１９５５年生まれ。現在、一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授。東京工業大学博士（学術）
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